Le séminaire professionnel se tient toutes les semaines et dure environ une heure. Il est organisé en commun avec la voie finance de l'ENSAE.
L'objectif de ce rendez-vous est d'offrir l'opportunité à des professionnels de marché, principalement des quants, de présenter des problématiques concrètes qu'ils rencontrent, et les réponses que peuvent leur apporter les outils mathématiques présents dans la formation au MASEF.
Il est obligatoire et fait l'objet d'un contrôle des connaissances à travers l'examen d'Evaluation d'Actifs financiers par Absence d'Opportunité d'Arbitrage.
Le programme exact sera indiqué sur cette page au fur et à mesure.
Programme de 2011/2012
- Mardi 8/11
Raoul Salomon (Barcap): Trading de dettes souveraines.
- Mardi 15/11
François Casassa (Ancien secrétaire général de Natixis):
- Mardi 22/11
Pas de séminaire
- Mardi 29/11
Augustin Huret (Head of Business EffiScience): Méthodes Hypercubes pour la gestion de portefeuille.
- Mardi 6/12
Olivier Guéant (Collège de France, consultant pour Chevreux) : Optimisation d'ordre de marché.
- Mardi 13/12
Dominique Ferrero (Conseiller du Président de Natixis, ex-directeur de Natixis): Gouvernance d'une grande banque
en période de crise.
- Vendredi 20/1 (14h-15h30)
Nicolas Grandchamps des Raux (HSBC): Evaluation et Gestion d'un produit dérivé commun mais complexe :
l'Autocallable.
- Vendredi 27/1 (14h-15h30)
Fabrice PANSARD (Direction de la régulation et des affaires internationales - AMF): Nouvelles perspectives
réglementaires et cartes de risques.
- Vendredi 2/3 (11h-13h) Reporté
Hubert Preschez (Managing Director, Head of M&A France, Société Générale Corporate and Investment banking) : fusions/acquisitions.
Programme de 2010/2011
- Mercredi 17/11
Laurent Olivier Valigny (Head of Risk HSBC)
- Mercredi 01/12
Laurent Fournier (NYSE Euronext)
- Mercredi 08/12
Philippe Jeanne (Head of FX/ Commodities Natixis)
- Mercredi 05/01
Augustin Huret (Head of Business EffiScience)
- Mercredi 12/01
Relache
- Vendredi 21/01
Benoit Hubaud (Responsable adjoint de la Recherche, Cross Asset Research SGCIB)
- Mercredi 26/01 (10h30-12h30)
Geoges Pauget (Président de Economie, Finance et Stratégie, ancien président de Calyon)
Programme de 2009/2010
- Lundi 2 Novembre 2009,
Benjamin BRUDER, SGAM, Encadrement du risque de saut
- Lundi 9 Novembre 2009,
Julien GUYON, , SGIB, Modélisation de la dynamique jointe spot/smile
- Lundi 16 Novembre 2009,
Guillaume SIMON, LYXOR, Allocation de portefeuille : un problème avec Markowitz? Mais quel problème?
- Lundi 23 Novembre 2009,
Yann LE CAM, BNP PARIBAS, Appréhender la déformation des risques
- Jeudi 3 Décembre 2009,
Guillaume RABAULT, HSBC, Excès de volatilité
- Jeudi 17 Décembre 2009,
Gael RIBOULET, Produits et modèles de volatilité
- Lundi 18 Janvier 2010 à 11H00,
Fabian ASTIC, Moody's, CDO et ratings
- Jeudi 21 Janvier 2010,
Arthur DENOUVEAUX, SGIB, Arbitrage statistique
- Jeudi 28 Janvier 2010,
Mehdi GUEDJI & Tun LEE, AXA hedging service, Pricing et Couverture du produit Variable Annuity
