Liste des cours et Contrôle des connaissances

Une partie des cours a lieu à l'ENSAE. Il est possible de remplacer l'un des cours ci-dessous par un cours pris dans un autre Master recherche, après accord des responsables du Masef. 
 
Cours Fondamentaux
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Calcul stochastique (Halim Doss)
Processus à sauts (Rémi Rhodes)
Contrôle stochastique (Pierre Cardaliaguet)
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage [ENSAE] (Bruno Bouchard)
Econométrie de l'assurance [ENSAE] (Donatien Hainaut) Econométrie de la finance [ENSAE] (Jean-Michel Zakoian)
Cours Spécialisés
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Structure par terme et marchés dérivés des matières premières (Delphine Lautier)
Pratique des produits structurés en finance et assurance (Aymeric Kalife)
Taux et Produits dérivés de crédit (Anthony Réveillac)
Risque de crédit [ENSAE] (Christian Gourieroux)
Optimisation numérique (Erik Taflin)
Méthodes de Monte-Carlo (Idris Kharroubi)
Méthodes de différences finies (Agnès Sulem)
Théorie des jeux, applications en économie et en finance (Yannick Viossat) Techniques de calibration [ECP] (Frédéric Abergel)
Microstructure des marchés financiers (Fabrice Riva) Trading haute fréquence optimal [ENSAE] (Charles-Albert Lehalle | Mathieu Rosenbaum)
Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille (Olivier Davanne) EDSR et Monte-Carlo américain (Anis Matoussi)
Copules et Applications [ENSAE] (Jean-David Fermanian) Mesure et contrôle des risques [ENSAE] (Christian Franck)
Méthodes de scoring – Rating [ENSAE] (Cyril Catelan) Econométrie de la valorisation d'actifs et de la macro-finance [ENSAE] (Alain Monfort)
Cours d'Ouverture
Théorie des jeux à champs moyen (Guillaume Carlier)
Modèles multifractaux en finance (Vincent Vargas)
Modèles de marchés imparfaits (Romuald Elie)
Eléments de mathématique des décisions collectives (Massimiliano Gubinelli)


Contrôle des connaissances *

Les étudiants doivent valider les cinq cours fondamentaux de leur filière (ou communs) et cinq cours choisis dans la liste des cours spécialisés ou d'ouverture.

En outre, il est organisé une formation au langage C++/VBA facultative, ne donnant pas lieu à validation, mais dont la maîtrise est indispensable à la validation des cours à vocation numérique. Elle est assurée par Philippe Mazars, ancien membre de l'équipe commando de la SGAM.

Nous encourageons les étudiants à suivre un maximum de cours, même s'ils ne sont pas validés, afin d'accroitre leur culture générale et leurs connaissances techniques. Ceci concerne tout particulièrement celles et ceux souhaitant poursuivre le Master par une thèse.
En cas de validation de plus de cinq cours spécialisés ou d'ouverture, les meilleures notes seront retenues.

En partenariat avec l'ENSAE, un cycle de conférences professionnelles est organisé tout au long de l'année. La présence y est obligatoire.

Les étudiants doivent effectuer un travail de recherche donnant lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'étude. Ce travail commence au début du second semestre. Il peut éventuellement être réalisé dans le cadre d'un stage dans une cellule de recherche d'une entreprise.

 

* Seul le document voté par les conseils régissant le contrôle des connaissances (lien ci-dessus) a une valeur officielle.